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CTP 接口开发一、 CTP 介绍略 上期技术成长脚印 2004 年 公司成立核心业务定位为:一、开发期货交易所 NGES 新一代交易系统二、面 向期货行业会员市场提供 IT 服务。
2005 年 面向会员端市场提供第一个产品——“共享灾备”服务。
在上期所的支持下 上期技术为期货行业提供了低成本、经济型共享灾备系统有效地弥补与解决了 期货行业因技术保障滞后可能引发的交易安全与稳定性的问题。
下半年即迎来 第一个客户。
2006 年 开创国内交易托管业务的先河全面快速提升全行业期货公司 IT 水平。
1 月上 期技术推出新产品——主机托管服务开启中国期货行业托管服务的先河。
通过 提供交易所等级的统一、标准机房、统一的基础运维服务灵活多样的托管选项 如机柜租赁、机房租赁等使期货公司 IT 建设标准上了一个台阶有效保障了期 货交易安全和投资者的利益。
10 月新一代交易系统 NGES 成功上线自此开始 上期技术技术服务客户逐渐覆盖上期所、中金所、上证所、郑商所、行业监管 机构等。
2007 年 推出创新产品——综合交易平台CTP应用托管解决方案。
综合交易平台创新的 “接口开放”模式打破了行业接口封闭的发展壁垒促成了期货行业基于 CTP 平台之上的终端厂商——上期技术与期货公司和投资者强强连手、利益趋同、 合作共赢的发展新格局。
12 月 28 日CTP 第一个正式交易产生。
2008 年 主机托管临危受命服务全行业应对百年雪灾:2008 年初一场百年一遇的暴雪席 卷华夏大地为防止期货公司因雪灾造成交易系统的瘫痪上期技术 24 小时待命 准备机房空间和应急设备随时应期货公司要求免费向受灾会员提供所需托管 服务:24 小之内完成系统搭建帮助期货公司数据库的倒录、转存坚决扞卫行业 交易的持续性、稳定性安全性免受雪灾的影响。
8 月综合交易平台第一家会员上海金鹏完成所有客户上线切换。
当年底 CTP 完 成 4 家会员上线。
11 月上期技术托管中心张江机房正式启用第一家非期货行 业用户深发展入驻张江托管中心。
2009 年 4 月CTP 打开国内程序化交易最合适的 IT 工具大门成为程序化交易投资者的利 器。
11 月综合交易平台第一个独立部署主席会员——海通期货成功上线由此 综合交易平台由小众、小会员走向大众、大会员的市场。
2009 年底即完成 10 家主席会员的上线二席会员达到 20 家。
托管中心使用 1 年时间完成所有会员 到张江托管中心的搬迁。
主机托管会员在享有较低费用支出的基础上享有更优 质的托管服务。
月托管中心正式推出针对 VIP 会员的机房托管模式。
10 国金期 货和东证期货作为首批机房托管用户正式入驻。
2010 年 继往开来合作共赢共创辉煌:2010 年 6 月底CTP 已完成 21 家应用托管客户的 签约待上线。
张江交易管托中心托管服务已细分为机房托管、主机托管、零星 托管、应用托管等诸多类型会员市场从最初的小会员公司发展到现在占有全 行业 70的托管市场机房面积从 100 多平米发展到目前的 2000 多平米。
上期技术将与合作伙伴一起强强联手锐意创新精益求精共创辉煌。
FTD 期货交易数据交换协议二、 规则 主席与二席 功能:二席没有银期转帐 性能:二席因没有日志所以响应要快些 收费:二席加收费用 命名规则 请求指令:Req 如 ReqUserLogin 请求响应:OnRsp 如 OnRspUserLogin 查询指令:ReqQry 如 ReqQryInstrument 查询响应:OnRspQry 如 OnRspQryInstrument 回报响应:OnRtn 如 OnRtnOrder 错误响应:OnErrRtn 如 OnErrRtnOrderInsert 通讯模式: 对话通讯模式:由客户端主动发起请求。
Thost 收到请求、处理请求后,返 回 1 条或者多条响应纪录。
例如登入、各项查询、报单、撤单等操作。
私有通讯模式:由 Thost 主动向客户端发出的相关信息。
例如委托回报、 成交回报、错单回报等 广播通讯模式:由 Thost 主动向所有客户端发出的公共信息,例如行情等 数据流重传方式 通常使用 Restart 模式较为方便 本地数据落地可用 Resume 模式 交易接口流控 查询 1 笔/秒 指令报单/撤单/查询:每客户每连接 6 笔/秒超过部分将排队 同一帐户连接最大前置数:默认 6 个 Spi 与 Api Spi:响应函数需继承并实现 Api:指令函数 nRequestID 发送请求时需要设定 RequestID,TraderApi 返回响应时返回相关请求的 RequestID。
因为 TraderApi 是异步实现的,终端程序可能连续发出多个请 求和查询指令。
RequestID 可以把请求/查询指令和相关的回报关联起来 IsLast 无论是否有查询响应数据,只要查询响应结束,IsLast 为 true 响应信息 RspInfo 如果 RspInfo 为空,或者 RspInfo 的错误代码为 0,说明查询成功。
否则 RspInfo 中会保存错误编码和错误信息。
查询响应数据 查询响应方法每次返回 1 条记录。
如果没有查询结果,就返回空指针三、 开发准备 C开发环境 跨平台的 CodeBlocks wxWidgets Boost 继承 Spi 实现虚方法四、 连接 CreatApi RegisterSpi RegisterFront 多前置注册 TradeSubscribePrivateTopic TradeSubscribePublicTopic Init //Join OnFrontConnected五、 断开 Release OnFrontDisconnected 0x1001 网络读失败 4097 0x1002 网络写失败 0x2001 接收心跳超时 0x2002 发送心跳失败 0x2003 收到错误报文六、 登录 ReqUserLogin OnRspUserLogin 非法登录 未初始化 隔夜自动重连七、 确认结算 ReqSettlementInfoConfirm OnRspSettlementInfoConfirm 相关当日首次登录必须确认结算 ReqQrySettlementInfoConfirm OnRspQrySettlementInfoConfirm是否当日结算 ReqQrySettlementInfo查结算信息 OnRspQrySettlementInfo ReqCFMMCTradingAccountKey查保证金监控中心密钥 “https://investorservice.cfmmc.com/loginByKey.docompanyID “ f.ParticipantID userid f.AccountID keyid f.KeyID passwd f.CurrentKey八、 查合约 ReqQryInstrument OnRspQryInstrument 套利合约: SP大商所跨期/SPC大商所跨品种/SPD郑商所跨期 此处可登录行情接口九、 登出 ReqUserLogout OnRspUserLogout十、 行情 SubscribeMarketData 合约可重复订阅对响应无影响 OnRspSubMarketData 注册错误 OnRtnDepthMarketData Tick 推送 行情响应中处理延时可能导致接口断开. 日期字段为 NULL 交易所字段为 NULL 非法数据 LastPrice 为最大值 单边挂单封板 成交额与均价CZCE十一、 报单 标识 FrontID SessionID OrderRef OrderRefint atoi 注意长度 BrokerID BrokerOrderSeq ExchangeID OrderSysID ReqOrderInsert OnRspOrderInsert Thost 收到报单指令,如果没有通过参数校验,拒绝接受报单指令 OnErrRtnOrderInsert 交易所收到报单后认为报单错误 OnRtnOrder 报单委托状态 ///TFtdcOrderStatusType 是一个报单状态类型 ///全部成交 define THOST_FTDC_OST_AllTraded 0 ///部分成交还在队列中 define THOST_FTDC_OST_PartTradedQueueing 1 ///部分成交不在队列中 define THOST_FTDC_OST_PartTradedNotQueueing 2 ///未成交还在队列中 define THOST_FTDC_OST_NoTradeQueueing 3 ///未成交不在队列中 define THOST_FTDC_OST_NoTradeNotQueueing 4 ///撤单 define THOST_FTDC_OST_Canceled 5 ///未知 define THOST_FTDC_OST_Unknown a ///尚未触发 define THOST_FTDC_OST_NotTouched b 多次响应对应 FrontID Sessi
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