识点 1 技术分析理论的理论基础,优点,和适用情况 理论基础:三大假设,市场行为包含一切信息;证券价格沿趋势波动;历史会重演 优点:同市场接近,考虑问题直接;见效快,周期段,分析结果贴近市场的局部现象。 适用情况:时间相对短的投资 2 基本分析理论的主要内容,优点,和适用情况 主要内容:价格围绕价值波动,价值决定价格 优点:能够比较全面地把握证券价格的基本走势;应用起来相对简单。 适用情况:长期投资,相对成熟的市场。 3 反映资产总额周转速度的指标是总资产周转率 4 期权价格定价问题 5 相关系数 0,-1,+1 意味着 0 表示不相关,-1 为完全负相关,1 为完全正相关 6 反映公司运用所有者资产(净资产)效率指标 净资产收益率 7 系统风险和非系统风险具体区别 系统风险:政策风险,经济周期波动风险,利率风险,购买力风险,战争冲突等 非
系统风险:信用风险,经营风险,财务风险。 8 证券投资风险主要有 市场风险,管理风险,技术风险,巨额赎回风险,其他风险 9 β值的含义和
经济意义 它是反映证券或证券组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性, 是衡量证券或证券 组合承担系统风险水平的指数。它的绝对值越大(小) ,表明证券或证券组合承担的系统风 险越大(小) 10 投资基金单位资产净值变化程度 11 优先股的种类 根据股息在当年未能足额派发时,能否在以后年度补发分:累积和非累积优先股 根据股票能否参与或部分参与本期剩余盈利的分配分:参与和非参与优先股 根据股票能否在一定条件下转换成其他投资工具分:可转换和不可转换优先股 根据股票能否被原发行公司赎回分:可赎回和不可赎回优先股 根据股息率可否允许变动分:股息率可调整和固定优先股 16 按债券的形态分,债券分为 实物,凭证式,记帐式债券 17 短期偿债指标有哪些 流动比率,速动比率,现金流动负债比率 18 股东权益这项比率高表示的是什么意思 19 资产负债比率可以保护债券人的合法权益 20 拆借起源于哪个国家 美国 21 根据资产定价模型,甲比乙的风险承受能力强,表明甲的期望收益率越高 22 下列导致总股本增加,每股资产减少的有什么 送股,转增股本 23 资本公积金的来源: 资本溢价或捐赠 24 风险小,收益稳定,是什么类型 防守型证券组合 25 黄金分割点 0.191、0.382、0.5、0.618、0.809? 26 国际流行国债的招标方式是荷兰式招标 27 基金管理的一般管理原则 28 商品期货有什么 功能风险转移,价格发现 29 金融期货包括什么?1 股指期货 2 外汇和利率 3 期权
30 哪种增资欣慰提高公司资产负债率,发行债
券 31 技术分析解决何时买卖股票,基金分析解决买卖什么公司的股票 32 证券 a 与 b 的组合是连接 a 与 b 的直线以及其区间或某一区间 论述题 1 结合实际请对我国金融衍生市场的发展状况做分析 我国金融衍品市场起步较晚, 近年来, 随着我国利率市场化和汇率形成机制改革进程的不断 深入,利率风险和汇率风险日益显现,同时,金融机构企业面临竞争日益加剧,完善与发展 金融衍生品市场,是我国金融企业的必然选择。 状况:以上世纪 90 年代初少数机构开展地下期货交易为起点,我国金融衍生品市场先后出 现了外汇期货,国债期货,指数期货以及配股权证等交易品种,1992 年~1995 年间,上海和 海南的交易所曾退出过国债和股指期货,2004 年推出过买断式回购,2005 年推出的银行间 债券远期交易,人民必原期产品,人民必互换和远期交易,远期结算安排等,意味着中国衍 生品市场已经初具规模, 此后, 伴随着股权分置改革而创立的各式权证使衍生品开始进入普 通投资者的视野,权证市场成为仅次于香港的全球第二大市场,2006 年 9 月 8 日,中国金 融期货交易所在上海挂牌成立,拉开了我国金融衍生品市场发展的大幕。黄金期于 2008 年 1 月 9 日,上